Сравнение DEXC с EMSF
DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, DEXC returned 40.14% vs 40.43% for EMSF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DEXC charges 0.43%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.
Доходность
Сравнение доходности DEXC и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEXC показывает доходность 25.92%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 34.43%.
DEXC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- 19.86%
- С начала года
- 25.92%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMSF
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -8.08%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 34.43%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEXC и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 25.92% | 27.13% | -1.63% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 34.43% | 19.20% | -2.83% |
Correlation
The correlation between DEXC and EMSF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between DEXC and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEXC vs. EMSF — Ранг доходности на риск
DEXC
EMSF
Сравнение DEXC c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEXC | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.79 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 8.21 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEXC и EMSF
Максимальная просадка DEXC за все время составила -15.07%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEXC и EMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEXC | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.07% | -24.75% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -14.57% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -13.23% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -5.77% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.94% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEXC и EMSF
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) составляет 11.05%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что DEXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEXC | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 12.20% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 25.79% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 29.34% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 24.20% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 24.20% | -2.00% |
Сравнение комиссий DEXC и EMSF
DEXC берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEXC и EMSF
Дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности EMSF в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 1.62% | 1.97% | 0.19% | 0.00% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.40% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DEXC and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMSF has higher volatility (12.20%) compared to DEXC (11.05%). In terms of maximum drawdown, DEXC dropped -15.07% vs EMSF's -24.75%.
On 1-year performance, EMSF leads with 40.43% vs 40.14% for DEXC. On fees, DEXC is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DEXC has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 40.43% return vs 40.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEXC is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
DEXC has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.40% for EMSF.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Matthews. Their fees differ too: 0.43% for DEXC and 0.79% for EMSF.
DEXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEXC и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор