PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEXC с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEXC с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - DEXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, DEXC returned 63.36% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. DEXC charges 0.43%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности DEXC и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEXC показывает доходность 37.31%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

DEXC

1 день
-0.88%
1 месяц
11.20%
С начала года
37.31%
6 месяцев
41.69%
1 год
63.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEXC и CAOS

2026 (YTD)20252024
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		37.31%27.13%-1.20%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%0.51%

Correlation

The correlation between DEXC and CAOS is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г.

-0.34

Сравнение распределения секторов DEXC и CAOS

Секторы
DEXC
CAOS

Технологии

42.7%
33.1%

Финансовые услуги

13.6%
12.4%

Промышленность

9.2%
8.5%

Сырьевые материалы

7.5%
1.9%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
10.4%

Энергетика

2.7%
4.1%

Здравоохранение

2.6%
9.6%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Технологии

DEXC
42.7%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

DEXC
13.6%
CAOS
12.4%

Промышленность

DEXC
9.2%
CAOS
8.5%

Сырьевые материалы

DEXC
7.5%
CAOS
1.9%

Потребительский циклический сектор

DEXC
5.6%
CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

DEXC
3.1%
CAOS
5.4%

Коммуникационные услуги

DEXC
2.8%
CAOS
10.4%

Энергетика

DEXC
2.7%
CAOS
4.1%

Здравоохранение

DEXC
2.6%
CAOS
9.6%

Коммунальные услуги

DEXC
1.9%
CAOS
2.6%

Недвижимость

DEXC
1.3%
CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с DEXC:
DEXC с DFMCDEXC с DFEVDEXC с EMEQDEXC с DIEMDEXC с EMSFDEXC с FTHFDEXC с EEMS
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

DEXC vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEXC
Ранг доходности на риск DEXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEXC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEXC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEXC c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEXCCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.24

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
1.98

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.26

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.49

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

6.22

+13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEXC vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEXC на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEXC и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEXCCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.24

+1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

1.21

+0.96

Просадки

Сравнение просадок DEXC и CAOS

Максимальная просадка DEXC за все время составила -15.07%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEXC и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEXCCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.07%

-3.60%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-0.76%

-12.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.07%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.90%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.30%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DEXC и CAOS

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что DEXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEXCCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

0.26%

+9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

1.03%

+17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

1.52%

+18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

4.26%

+15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

4.26%

+15.47%

Сравнение комиссий DEXC и CAOS

DEXC берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEXC и CAOS

Дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		1.45%1.97%0.19%

Часто задаваемые вопросы

DEXC and CAOS have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEXC has higher volatility (9.61%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, DEXC dropped -15.07% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, DEXC leads with 63.36% vs 1.88% for CAOS. On fees, DEXC is cheaper at 0.43% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEXC has performed better with a 63.36% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEXC is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

DEXC has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for CAOS.

DEXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.43% for DEXC and 0.63% for CAOS.

DEXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEXC и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор