Сравнение DEVLX с DEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).
DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и DEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVLX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 3.11% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 13.36% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVLX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.78% против 14.40% соответственно.
DEVLX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.78%
DEMIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 43.46%
- 1 год
- 104.80%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVLX и DEMIX
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.
Доходность на риск
DEVLX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
DEVLX
DEMIX
Сравнение DEVLX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVLX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 3.11 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.29 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.81 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 18.57 | -14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVLX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 3.11 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DEVLX и DEMIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и DEMIX
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.34% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.74% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и DEMIX
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и DEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVLX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -63.15% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -20.32% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -43.95% | +19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -46.29% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -19.53% | +11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -18.54% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 5.26% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и DEMIX
Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 5.26%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVLX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 19.15% | -13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 28.50% | -16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 33.36% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 23.11% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 21.94% | +1.54% |