PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVDX с GABCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVDX с GABCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Gabelli ABC Fund (GABCX).

DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г.. GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVDX и GABCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Gabelli ABC Fund (GABCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVDX и GABCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		-1.35%5.99%3.06%9.59%-9.99%7.24%24.78%20.49%-4.06%4.35%
GABCX
Gabelli ABC Fund		1.84%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у GABCX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции DEVDX превзошли акции GABCX по среднегодовой доходности: 6.56% против 3.20% соответственно.

DEVDX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.69%
1 год
9.17%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.08%
10 лет*
6.56%

GABCX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.40%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.43%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Event Driven Fund

Gabelli ABC Fund

Часто сравнивают с DEVDX:
DEVDX с VOODEVDX с DAMDXDEVDX с EVDIXDEVDX с BILPXDEVDX с DMCRXDEVDX с DRESXDEVDX с DSMDX
Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с GDLGABCX с HMEZXGABCX с MERIXGABCX с ARBFXGABCX с EVDAXGABCX с MERFX

Сравнение комиссий DEVDX и GABCX

DEVDX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии GABCX в 0.79%.

DEVDX
Driehaus Event Driven Fund
GABCX
Gabelli ABC Fund

Доходность на риск

DEVDX vs. GABCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVDX
Ранг доходности на риск DEVDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVDX c GABCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Gabelli ABC Fund (GABCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVDXGABCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.94

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.08

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

7.14

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVDX vs. GABCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVDX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABCX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVDX и GABCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVDXGABCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.88

-0.42

Корреляция

Корреляция между DEVDX и GABCX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVDX и GABCX

Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности GABCX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		16.48%14.24%1.35%4.48%1.49%12.11%3.48%4.09%3.57%0.00%1.20%0.66%
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.53%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DEVDX и GABCX

Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки GABCX в -10.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и GABCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEVDXGABCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-10.80%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-3.60%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-8.67%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-10.80%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.51%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-0.95%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.05%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVDX и GABCX

Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у Gabelli ABC Fund (GABCX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEVDXGABCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.51%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.50%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

5.50%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

4.69%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

4.24%

+5.43%