Сравнение DEUS с SNPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG).
DEUS и SNPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. SNPG - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Growth ESG Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEUS и SNPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEUS и SNPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.52% | 10.41% | 14.33% | 14.73% | 2.81% |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | -8.24% | 18.22% | 33.99% | 38.45% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DEUS показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у SNPG с доходностью -8.24%.
DEUS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.72%
SNPG
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEUS и SNPG
DEUS берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SNPG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DEUS vs. SNPG — Ранг доходности на риск
DEUS
SNPG
Сравнение DEUS c SNPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEUS | SNPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 4.96 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEUS | SNPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.31 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между DEUS и SNPG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEUS и SNPG
Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SNPG в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 0.56% | 0.49% | 0.57% | 0.95% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEUS и SNPG
Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки SNPG в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и SNPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEUS | SNPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -21.69% | -18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -13.12% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -9.17% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -2.57% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.42% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEUS и SNPG
Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 4.17%, в то время как у Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEUS | SNPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 6.39% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 10.53% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 20.34% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 18.07% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 18.07% | -0.10% |