PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEUS с SIXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. DEUS is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past 5 years, DEUS returned 9.46%/yr vs 3.61%/yr for SIXL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 4.20%.

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%

SIXL

1 день
0.77%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.53%
1 год
5.04%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEUS и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%31.53%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.20%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%

Correlation

The correlation between DEUS and SIXL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.84

The correlation between DEUS and SIXL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEUS и SIXL

Секторы
DEUS
SIXL

Промышленность

17.6%
6.4%

Технологии

15.5%
2.4%

Финансовые услуги

12.1%
15.2%

Здравоохранение

11.4%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

7.5%
17.0%

Коммунальные услуги

7.3%
17.3%

Энергетика

5.5%
2.1%

Сырьевые материалы

4.5%
2.2%

Недвижимость

4.3%
13.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.6%

Промышленность

DEUS
17.6%
SIXL
6.4%

Технологии

DEUS
15.5%
SIXL
2.4%

Финансовые услуги

DEUS
12.1%
SIXL
15.2%

Здравоохранение

DEUS
11.4%
SIXL
14.5%

Потребительский циклический сектор

DEUS
10.6%
SIXL
6.8%

Потребительский защитный сектор

DEUS
7.5%
SIXL
17.0%

Коммунальные услуги

DEUS
7.3%
SIXL
17.3%

Энергетика

DEUS
5.5%
SIXL
2.1%

Сырьевые материалы

DEUS
4.5%
SIXL
2.2%

Недвижимость

DEUS
4.3%
SIXL
13.6%

Коммуникационные услуги

DEUS
3.8%
SIXL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

DEUS vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEUSSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.53

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.80

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

0.78

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

2.16

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEUS vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEUSSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.53

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DEUS и SIXL

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEUSSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-16.08%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-6.52%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-11.65%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-16.08%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.32%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.57%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.34%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и SIXL

Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что DEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEUSSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.49%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

6.64%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

9.53%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

12.14%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

12.55%

+5.43%

Сравнение комиссий DEUS и SIXL

DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и SIXL

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SIXL в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.29%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEUS and SIXL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEUS has higher volatility (2.68%) compared to SIXL (2.49%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, DEUS leads with 9.46% vs 3.61% for SIXL. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEUS has performed better with a 9.46% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.44% for DEUS.

They also come from different issuers: Xtrackers and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.47% for SIXL.

DEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEUS и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор