PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEUS с FLDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. DEUS is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, DEUS returned 16.86%/yr vs 13.62%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 5.31%.

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEUS и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%14.73%-10.59%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-11.99%

Correlation

The correlation between DEUS and FLDZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between DEUS and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEUS и FLDZ

Секторы
DEUS
FLDZ

Промышленность

17.6%
12.1%

Технологии

15.5%
3.4%

Финансовые услуги

12.1%
15.1%

Здравоохранение

11.4%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
14.8%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.8%

Коммунальные услуги

7.3%
11.9%

Энергетика

5.5%
11.5%

Сырьевые материалы

4.5%
1.6%

Недвижимость

4.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.6%

Промышленность

DEUS
17.6%
FLDZ
12.1%

Технологии

DEUS
15.5%
FLDZ
3.4%

Финансовые услуги

DEUS
12.1%
FLDZ
15.1%

Здравоохранение

DEUS
11.4%
FLDZ
11.7%

Потребительский циклический сектор

DEUS
10.6%
FLDZ
14.8%

Потребительский защитный сектор

DEUS
7.5%
FLDZ
4.8%

Коммунальные услуги

DEUS
7.3%
FLDZ
11.9%

Энергетика

DEUS
5.5%
FLDZ
11.5%

Сырьевые материалы

DEUS
4.5%
FLDZ
1.6%

Недвижимость

DEUS
4.3%
FLDZ
8.3%

Коммуникационные услуги

DEUS
3.8%
FLDZ
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO

Доходность на риск

DEUS vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEUSFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.85

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.29

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.54

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

4.70

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEUS vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEUSFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.85

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.35

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DEUS и FLDZ

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEUSFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-19.54%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-6.25%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-17.43%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.98%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.05%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и FLDZ

Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) имеют волатильность 2.68% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEUSFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.67%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

7.66%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

11.32%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.91%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

16.91%

+1.07%

Сравнение комиссий DEUS и FLDZ

DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и FLDZ

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FLDZ в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEUS and FLDZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEUS has higher volatility (2.68%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, DEUS leads with 16.86% vs 13.62% for FLDZ. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEUS has performed better with a 16.86% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.44% for DEUS.

They also come from different issuers: Xtrackers and RiverNorth. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.77% for FLDZ.

DEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEUS и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор