PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DESIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESIX и LZEMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-5.34%

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BEMIXDESIX с BADEXDESIX с SSKEXDESIX с GLLSXDESIX с COBYX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий DESIX и LZEMX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

DESIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.95

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.72

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.86

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

14.21

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.95

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между DESIX и LZEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и LZEMX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок DESIX и LZEMX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-60.08%

+24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.42%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-30.55%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-9.04%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-16.71%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.89%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и LZEMX

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

6.23%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.72%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

14.30%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

14.11%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

16.34%

+2.19%