PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DESIX с LVAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESIX с LVAZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DESIX (DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio) and LVAZX (LSV Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, DESIX returned 10.97%/yr vs 14.74%/yr for LVAZX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DESIX charges 0.46%/yr vs 1.45%/yr for LVAZX.

Доходность

Сравнение доходности DESIX и LVAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у LVAZX с доходностью 27.68%.

DESIX

1 день
0.38%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
8.43%
С начала года
13.79%
1 год
24.44%
3 года*
16.42%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

LVAZX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
20.82%
С начала года
27.68%
1 год
47.40%
3 года*
27.26%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESIX и LVAZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		13.79%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%11.14%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		27.68%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%5.91%

Correlation

The correlation between DESIX and LVAZX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г.

0.89

The correlation between DESIX and LVAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

LSV Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BEMIXDESIX с COBYXDESIX с EFEIXDESIX с GLLSXDESIX с BADEX
Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с DWGAXLVAZX с LSVEXLVAZX с LSVVXLVAZX с LVAGXLVAZX с EITEXLVAZX с LSVQXLVAZX с BADEX

Доходность на риск

DESIX vs. LVAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c LVAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DESIXLVAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.49

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.06

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.18

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

13.93

-7.30

DESIX vs. LVAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа LVAZX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и LVAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DESIX и LVAZX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, примерно равная максимальной просадке LVAZX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и LVAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESIXLVAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-37.87%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.44%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-15.02%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-27.07%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-6.47%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-6.75%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.43%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и LVAZX

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) имеют волатильность 8.74% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESIXLVAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

9.05%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

17.62%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

19.20%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

15.21%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

16.34%

+2.55%

Сравнение комиссий DESIX и LVAZX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии LVAZX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и LVAZX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности LVAZX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.35%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		4.01%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DESIX and LVAZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LVAZX has higher volatility (9.05%) compared to DESIX (8.74%). In terms of maximum drawdown, DESIX dropped -36.03% vs LVAZX's -37.87%.

LVAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESIX и LVAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор