PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESIX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DESIX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESIX и FPADX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-6.55%

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%.

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с BEMIXDESIX с SSKEXDESIX с GLLSXDESIX с COBYX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий DESIX и FPADX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DESIX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.88

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.47

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.47

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

9.85

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.28

+0.23

Корреляция

Корреляция между DESIX и FPADX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и FPADX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок DESIX и FPADX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESIXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-39.16%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.28%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-37.04%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-10.50%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-13.39%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.33%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и FPADX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) составляет 7.81%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что DESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESIXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

9.56%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

13.61%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

17.83%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

16.70%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

17.63%

+0.90%