PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DESIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESIX и FERGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-6.45%

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с BEMIXDESIX с SSKEXDESIX с GLLSXDESIX с COBYX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий DESIX и FERGX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DESIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.86

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.45

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.27

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

9.03

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между DESIX и FERGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и FERGX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что сопоставимо с доходностью FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DESIX и FERGX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESIXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-39.27%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.32%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-37.18%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-10.52%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-14.56%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.35%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и FERGX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) составляет 7.81%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что DESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESIXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

9.62%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

13.68%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

17.94%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

16.84%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

17.85%

+0.68%