PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESIX с EITEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DESIX (DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio) and EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, DESIX returned 11.92%/yr vs 6.80%/yr for EITEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DESIX charges 0.46%/yr vs 0.96%/yr for EITEX.

Доходность

Сравнение доходности DESIX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 12.27%.

DESIX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.63%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.38%
1 год
41.19%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

EITEX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.70%
С начала года
12.27%
6 месяцев
13.28%
1 год
31.14%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.80%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESIX и EITEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		21.77%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		12.27%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-5.26%

Correlation

The correlation between DESIX and EITEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.92

The correlation between DESIX and EITEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BEMIXDESIX с COBYXDESIX с BADEXDESIX с EFEIXDESIX с SSKEX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с DRESXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DFESXEITEX с MADCX

Доходность на риск

DESIX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXEITEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.69

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.65

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.23

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

11.88

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DESIX и EITEX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и EITEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESIXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-61.70%

+25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.88%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-11.86%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-25.99%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.84%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-13.93%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.68%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и EITEX

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что DESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESIXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.36%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

10.07%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

11.83%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

12.26%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

13.75%

+4.88%

Сравнение комиссий DESIX и EITEX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и EITEX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EITEX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.16%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.25%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Часто задаваемые вопросы

DESIX and EITEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESIX has higher volatility (6.86%) compared to EITEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, DESIX dropped -36.03% vs EITEX's -61.70%.

DESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESIX и EITEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор