Сравнение DESGX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DESGX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DESGX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | -3.04% | 18.92% | 23.55% | 26.68% | -15.56% | 28.99% | 19.13% | 28.18% | -17.30% | 13.02% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -3.65% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DESGX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DESGX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 11.80% против 14.10% соответственно.
DESGX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.80%
SSSYX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DESGX и SSSYX
DESGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
DESGX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
DESGX
SSSYX
Сравнение DESGX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DESGX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.52 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.54 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 7.30 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DESGX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.00 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.11 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.11 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DESGX и SSSYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESGX и SSSYX
Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности SSSYX в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | 5.94% | 5.76% | 7.94% | 2.80% | 4.21% | 12.80% | 4.06% | 7.61% | 21.12% | 3.53% | 6.49% | 7.25% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.50% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DESGX и SSSYX
Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DESGX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -91.48% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -8.88% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -24.49% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.68% | -91.48% | +56.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.55% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -4.20% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.54% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESGX и SSSYX
DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 5.39% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DESGX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.37% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.55% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 18.30% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.89% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 124.41% | -106.20% |