PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESGX с SCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESGX с SCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX).

DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DESGX и SCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESGX и SCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.89%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		-10.89%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, DESGX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у SCGSX с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции DESGX уступали акциям SCGSX по среднегодовой доходности: 11.70% против 14.00% соответственно.

DESGX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
0.59%
1 год
21.52%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.70%

SCGSX

1 день
4.01%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-11.58%
1 год
8.09%
3 года*
15.52%
5 лет*
7.77%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS ESG Core Equity Fund

DWS Capital Growth Fund

Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SEMGXDESGX с SCINXDESGX с BTIIXDESGX с AAAZXDESGX с SCOBX
Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с VOOSCGSX с AAAAXSCGSX с SCOBXSCGSX с MGINX

Сравнение комиссий DESGX и SCGSX

DESGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SCGSX в 0.66%.

SCGSX
DWS Capital Growth Fund
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund

Доходность на риск

DESGX vs. SCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESGX c SCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESGXSCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.42

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.78

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.34

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

1.19

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESGX vs. SCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESGX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа SCGSX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESGX и SCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESGXSCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.42

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между DESGX и SCGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESGX и SCGSX

Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности SCGSX в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.99%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		8.56%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%

Просадки

Сравнение просадок DESGX и SCGSX

Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки SCGSX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и SCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESGXSCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-50.63%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-18.09%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-35.81%

+13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.68%

-35.81%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-14.81%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-12.85%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.25%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DESGX и SCGSX

Текущая волатильность для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) составляет 5.33%, в то время как у DWS Capital Growth Fund (SCGSX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что DESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESGXSCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.00%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

12.53%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

21.37%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

20.83%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

20.44%

-2.23%