PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESGX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESGX с FLCPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DESGX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESGX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.04%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-3.64%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, DESGX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции DESGX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 11.80% против 14.16% соответственно.

DESGX

1 день
0.89%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
21.81%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.80%

FLCPX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.48%
1 год
17.39%
3 года*
18.62%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS ESG Core Equity Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SCINXDESGX с SEMGXDESGX с SCOBXDESGX с AAAZXDESGX с BTIIX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий DESGX и FLCPX

DESGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

DESGX
DWS ESG Core Equity Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

DESGX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESGX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESGXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.53

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.59

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

7.57

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESGX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESGX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESGX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESGXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.00

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.84

-0.35

Корреляция

Корреляция между DESGX и FLCPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESGX и FLCPX

Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности FLCPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.94%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.58%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DESGX и FLCPX

Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESGXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-33.87%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.89%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-24.40%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.68%

-33.87%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.54%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-4.24%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.55%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DESGX и FLCPX

DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.39% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESGXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.37%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.56%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

18.34%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.07%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.14%

+0.07%