PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESGX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESGX с BKTSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).

DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DESGX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESGX и BKTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.04%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.25%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, DESGX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у BKTSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции DESGX уступали акциям BKTSX по среднегодовой доходности: 11.80% против 13.72% соответственно.

DESGX

1 день
0.89%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
21.81%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.80%

BKTSX

1 день
0.74%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.54%
3 года*
18.17%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS ESG Core Equity Fund

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SCINXDESGX с SEMGXDESGX с SCOBXDESGX с AAAZXDESGX с BTIIX
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDOKX

Сравнение комиссий DESGX и BKTSX

DESGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.

DESGX
DWS ESG Core Equity Fund
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

DESGX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESGX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESGXBKTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.00

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.52

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.53

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

7.29

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESGX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESGX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKTSX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESGX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESGXBKTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.00

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.26

Корреляция

Корреляция между DESGX и BKTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESGX и BKTSX

Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности BKTSX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.94%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.17%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DESGX и BKTSX

Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и BKTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESGXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-34.97%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.87%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-24.98%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.68%

-34.97%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.50%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-4.59%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.60%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DESGX и BKTSX

DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) имеют волатильность 5.39% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESGXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.47%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.74%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

18.57%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.37%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.39%

-0.18%