Сравнение DES с WCEO
DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DES is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, DES returned 13.96%/yr vs 14.66%/yr for WCEO. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. DES charges 0.38%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.
Доходность
Сравнение доходности DES и WCEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 24.76%, что значительно выше, чем у WCEO с доходностью 19.68%.
DES
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 24.76%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 8.22%
- Всё время*
- 7.96%
WCEO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 19.68%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.14M | $4.84M | $5.81M | |
| $62.29K | $47.97K | $48.12K |
Сравнение доходности по годам DES и WCEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 24.76% | 0.25% | 9.93% | 12.89% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 19.68% | 9.77% | 8.28% | 10.51% |
Correlation
The correlation between DES and WCEO is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between DES and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DES и WCEO
Секторы
DES
WCEO
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Недвижимость
Энергетика
Технологии
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Финансовые услуги
DES
WCEO
Потребительский циклический сектор
DES
WCEO
Промышленность
DES
WCEO
Недвижимость
DES
WCEO
Энергетика
DES
WCEO
Технологии
DES
WCEO
Сырьевые материалы
DES
WCEO
Коммунальные услуги
DES
WCEO
Потребительский защитный сектор
DES
WCEO
Коммуникационные услуги
DES
WCEO
Здравоохранение
DES
WCEO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DES vs. WCEO — Ранг доходности на риск
DES
WCEO
Сравнение DES c WCEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DES | WCEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 4.16 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 13.40 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DES и WCEO
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и WCEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DES | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -25.88% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -6.96% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -25.88% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.48% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -5.27% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.16% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и WCEO
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 3.66%, в то время как у Hypatia Women CEO ETF (WCEO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DES | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.99% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.33% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 14.67% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.91% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 17.91% | +4.01% |
Сравнение комиссий DES и WCEO
DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и WCEO
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности WCEO в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.22% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.54% | 0.64% | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DES and WCEO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCEO has higher volatility (3.99%) compared to DES (3.66%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs WCEO's -25.88%.
On 3-year performance, WCEO leads with 14.66% vs 13.96% for DES. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 14.66% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.
DES has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.54% for WCEO.
They also come from different issuers: WisdomTree and Hypatia. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.85% for WCEO.
DES currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DES и WCEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор