PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с ESSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DES с ESSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Eventide Small Cap ETF (ESSC).

DES и ESSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. ESSC - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DES и ESSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Eventide Small Cap ETF (ESSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DES и ESSC

2026 (YTD)2025
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		8.16%0.23%
ESSC
Eventide Small Cap ETF		2.09%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у ESSC с доходностью 2.09%.

DES

1 день
0.39%
1 месяц
-2.82%
С начала года
8.16%
6 месяцев
8.34%
1 год
15.75%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.73%

ESSC

1 день
0.92%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Eventide Small Cap ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUSDES с FDVV
Часто сравнивают с ESSC:
ESSC с ELCVESSC с ISCBESSC с CSBESSC с BBSCESSC с HSMVESSC с IJRESSC с IWC

Сравнение комиссий DES и ESSC

DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ESSC в 0.49%.

ESSC
Eventide Small Cap ETF
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

DES vs. ESSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ESSC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c ESSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Eventide Small Cap ETF (ESSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESESSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. ESSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESESSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.31

Корреляция

Корреляция между DES и ESSC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и ESSC

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ESSC в 0.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.53%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
ESSC
Eventide Small Cap ETF		0.18%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DES и ESSC

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки ESSC в -9.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и ESSC.

Загрузка...

Показатели просадок

DESESSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-9.51%

-55.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-5.54%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-2.52%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DES и ESSC

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESESSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

19.57%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

19.57%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

19.57%

+2.40%