Сравнение ESSC с HSMV
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и HSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 3.11%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESSC и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 3.11% | -1.14% |
Correlation
The correlation between ESSC and HSMV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. HSMV — Ранг доходности на риск
ESSC
HSMV
Сравнение ESSC c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.67 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и HSMV
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и HSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -19.16% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -4.36% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -5.62% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и HSMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 10.37% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 15.00% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 16.06% | +2.94% |
Сравнение комиссий ESSC и HSMV
ESSC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и HSMV
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности HSMV в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.00% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
ESSC and HSMV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESSC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESSC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.
HSMV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.16% for ESSC.
They also come from different issuers: Eventide and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.80% for HSMV.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и HSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор