PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESSC с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESSC с HSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Small Cap ETF (ESSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).

ESSC и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESSC - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ESSC и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Small Cap ETF (ESSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESSC и HSMV

2026 (YTD)2025
ESSC
Eventide Small Cap ETF		2.09%3.65%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, ESSC показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.

ESSC

1 день
0.92%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Small Cap ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с ESSC:
ESSC с ELCVESSC с ISCBESSC с CSBESSC с BBSCESSC с DESESSC с IJRESSC с IWC
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с CALF

Сравнение комиссий ESSC и HSMV

ESSC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
ESSC
Eventide Small Cap ETF

Доходность на риск

ESSC vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESSC
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESSC c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESSC vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESSCHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.68

-0.07

Корреляция

Корреляция между ESSC и HSMV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESSC и HSMV

Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности HSMV в 2.02%

TTM202520242023202220212020
ESSC
Eventide Small Cap ETF		0.18%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%

Просадки

Сравнение просадок ESSC и HSMV

Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и HSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

ESSCHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.51%

-19.16%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.13%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-5.71%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESSC и HSMV

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESSCHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

13.62%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

15.01%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

16.18%

+3.39%