Сравнение ESSC с IJR
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESSC is actively managed, while IJR is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESSC показывает доходность 15.03%, а IJR немного выше – 15.38%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 15.38%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам ESSC и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 15.38% | 1.61% |
Correlation
The correlation between ESSC and IJR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. IJR — Ранг доходности на риск
ESSC
IJR
Сравнение ESSC c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.43 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и IJR
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -58.15% | +48.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.91% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -9.28% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и IJR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 17.54% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 21.41% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 22.91% | -3.91% |
Сравнение комиссий ESSC и IJR
ESSC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и IJR
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IJR в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.15% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ESSC and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for ESSC.
IJR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.16% for ESSC.
They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.06% for IJR.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор