PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESSC с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESSC и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Small Cap ETF (ESSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESSC показывает доходность 15.03%, а IJR немного выше – 15.38%.


ESSC

1 день
-0.78%
1 месяц
2.91%
С начала года
15.03%
6 месяцев
14.38%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IJR

1 день
-0.89%
1 месяц
1.67%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.25%
1 год
31.54%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESSC и IJR


2026 (YTD)2025
ESSC
Eventide Small Cap ETF
15.03%3.65%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
15.38%1.61%

Correlation

The correlation between ESSC and IJR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eventide Small Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

ESSC vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESSC

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESSC c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESSC vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESSCIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.43

+1.15

Просадки

Сравнение просадок ESSC и IJR

Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и IJR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESSCIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.51%

-58.15%

+48.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.91%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-9.28%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ESSC и IJR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESSCIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

17.54%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

21.41%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

22.91%

-3.91%

Сравнение комиссий ESSC и IJR

ESSC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESSC и IJR

Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IJR в 1.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESSC
Eventide Small Cap ETF
0.16%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, ESSC and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for ESSC.

IJR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.16% for ESSC.

They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.06% for IJR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESSC и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор