Сравнение ESSC с IWC
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESSC is actively managed, while IWC is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for IWC.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и IWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 18.97%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 55.24%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам ESSC и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 18.97% | 6.26% |
Correlation
The correlation between ESSC and IWC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. IWC — Ранг доходности на риск
ESSC
IWC
Сравнение ESSC c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.31 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и IWC
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и IWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -64.61% | +55.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.90% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -15.28% | +13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и IWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 23.63% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 24.42% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 24.42% | -5.42% |
Сравнение комиссий ESSC и IWC
ESSC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и IWC
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IWC в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.91% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
ESSC and IWC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESSC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESSC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.
IWC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.16% for ESSC.
They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.60% for IWC.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и IWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор