Сравнение DES с CVSM
DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DES is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DES charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности DES и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DES
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.99%
- 6 месяцев
- 16.48%
- С начала года
- 24.63%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 8.23%
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DES и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 10.34% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between DES and CVSM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DES vs. CVSM — Ранг доходности на риск
DES
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DES c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DES | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DES и CVSM
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DES | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -3.36% | -62.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -1.01% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DES | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 11.11% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 11.11% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 11.11% | +10.80% |
Сравнение комиссий DES и CVSM
DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и CVSM
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.22% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
DES and CVSM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
DES has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: WisdomTree and CresAlta. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для DES и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор