PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEOPX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEOPX с GWSAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) and GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DEOPX returned 10.61%/yr vs 6.13%/yr for GWSAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEOPX charges 0.88%/yr vs 1.25%/yr for GWSAX.

Доходность

Сравнение доходности DEOPX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEOPX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции DEOPX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 10.61% против 6.13% соответственно.

DEOPX

1 день
0.98%
1 месяц
3.42%
С начала года
3.42%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.18%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.86%
10 лет*
10.61%

GWSAX

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.66%
1 год
10.58%
3 года*
9.50%
5 лет*
4.20%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEOPX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		3.42%-2.60%9.72%27.73%-23.09%26.32%21.37%39.85%-8.01%20.79%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.66%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Correlation

The correlation between DEOPX and GWSAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2010 г.

0.79

Over the past year, the correlation between DEOPX and GWSAX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Equity Opportunities Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с DEOPX:
DEOPX с SCHBDEOPX с XMHQDEOPX с DAVPXDEOPX с DBALXDEOPX с DVIPXDEOPX с DSCPXDEOPX с BIGTX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с BIGTXGWSAX с EMAYXGWSAX с GABTXGWSAX с LLSCXGWSAX с GABVXGWSAX с RSINX

Доходность на риск

DEOPX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEOPX
Ранг доходности на риск DEOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEOPX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEOPXGWSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.96

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.44

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.45

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

3.74

-3.90

DEOPX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEOPX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEOPX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEOPX и GWSAX

Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и GWSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEOPXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.76%

-55.75%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-6.54%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.22%

-15.58%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.22%

-18.91%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.76%

-50.67%

+12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-4.04%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-9.24%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

2.53%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DEOPX и GWSAX

Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEOPXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.28%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

6.96%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

9.90%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

15.41%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

19.83%

-0.55%

Сравнение комиссий DEOPX и GWSAX

DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEOPX и GWSAX

Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности GWSAX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		3.40%3.01%0.09%4.85%8.78%10.45%10.39%4.26%4.11%0.00%1.26%5.20%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.03%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEOPX and GWSAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEOPX has higher volatility (4.81%) compared to GWSAX (3.28%). In terms of maximum drawdown, DEOPX dropped -37.76% vs GWSAX's -55.75%.

GWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEOPX и GWSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор