Сравнение DEOPX с FTHMX
DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, DEOPX returned -0.82% vs 28.67% for FTHMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DEOPX charges 0.88%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и FTHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEOPX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FTHMX с доходностью 15.26%.
DEOPX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.71%
FTHMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 15.05%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEOPX и FTHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 0.47% | -2.60% | 9.72% | 16.04% |
FTHMX FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares | 15.26% | 12.89% | 12.48% | 11.60% |
Correlation
The correlation between DEOPX and FTHMX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between DEOPX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEOPX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск
DEOPX
FTHMX
Сравнение DEOPX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEOPX | FTHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 4.52 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 15.84 | -15.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEOPX | FTHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.27 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.32 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и FTHMX
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и FTHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEOPX | FTHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -20.45% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -6.33% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | 0.00% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -3.04% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 1.80% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и FTHMX
Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEOPX | FTHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.40% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.36% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 12.65% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 15.42% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 15.42% | +3.88% |
Сравнение комиссий DEOPX и FTHMX
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FTHMX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и FTHMX
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FTHMX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.00% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
FTHMX FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares | 0.28% | 0.33% | 0.28% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEOPX and FTHMX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEOPX has higher volatility (4.04%) compared to FTHMX (3.40%). In terms of maximum drawdown, DEOPX dropped -37.76% vs FTHMX's -20.45%.
FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEOPX и FTHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор