PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEOPX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEOPX с DNLDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DEOPX returned 9.71%/yr vs 10.00%/yr for DNLDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DEOPX charges 0.88%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.

Доходность

Сравнение доходности DEOPX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEOPX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у DNLDX с доходностью 11.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEOPX имеют среднегодовую доходность 9.71%, а акции DNLDX немного впереди с 10.00%.

DEOPX

1 день
-1.06%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.13%
1 год
-0.82%
3 года*
7.69%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.71%

DNLDX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.64%
1 год
21.35%
3 года*
18.84%
5 лет*
10.34%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEOPX и DNLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		0.47%-2.60%9.72%27.73%-23.09%26.32%21.37%39.85%-8.01%20.79%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		11.62%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%

Correlation

The correlation between DEOPX and DNLDX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.91

The correlation between DEOPX and DNLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Equity Opportunities Fund

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с DEOPX:
DEOPX с XMHQDEOPX с SCHBDEOPX с DAVPXDEOPX с DBALXDEOPX с DVIPXDEOPX с DSCPXDEOPX с BIGTX
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с IIPRDNLDX с TQQQDNLDX с DRRIXDNLDX с DBMYXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRMBX

Доходность на риск

DEOPX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEOPX
Ранг доходности на риск DEOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEOPX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEOPXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.60

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.34

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.88

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

10.82

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEOPX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEOPX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DNLDX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEOPX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEOPXDNLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.60

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DEOPX и DNLDX

Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEOPXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.76%

-63.69%

+25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-7.29%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.22%

-20.42%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.22%

-23.42%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.76%

-42.23%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-0.09%

-9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-9.63%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

1.94%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DEOPX и DNLDX

Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEOPXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.34%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.53%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

13.10%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

18.48%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

19.51%

-0.21%

Сравнение комиссий DEOPX и DNLDX

DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEOPX и DNLDX

Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности DNLDX в 13.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		3.00%3.01%0.09%4.85%8.78%10.45%10.39%4.26%4.11%0.00%1.26%5.20%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.46%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%

Часто задаваемые вопросы

DEOPX and DNLDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEOPX has higher volatility (4.04%) compared to DNLDX (3.34%). In terms of maximum drawdown, DEOPX dropped -37.76% vs DNLDX's -63.69%.

DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEOPX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор