Сравнение DEMSX с FCEEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. FCEEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и FCEEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и FCEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 9.27% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 4.40% | 34.81% | 10.51% | 12.52% | -16.96% | -1.29% | 10.19% | 9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у FCEEX с доходностью 4.40%.
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
FCEEX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и FCEEX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.
Доходность на риск
DEMSX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск
DEMSX
FCEEX
Сравнение DEMSX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | FCEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.99 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.56 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.51 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 10.02 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.99 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и FCEEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и FCEEX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FCEEX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 3.15% | 3.29% | 4.17% | 4.36% | 4.08% | 3.38% | 2.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и FCEEX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и FCEEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -34.68% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -12.98% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -33.96% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -10.77% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -11.50% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.26% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и FCEEX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 6.19%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 8.67% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 13.44% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 17.79% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 16.56% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 18.18% | -3.50% |