PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMSX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMSX с EITEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		1.96%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.22%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 8.40% против 6.80% соответственно.

DEMSX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.27%
С начала года
1.96%
6 месяцев
0.94%
1 год
21.63%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.74%
10 лет*
8.40%

EITEX

1 день
1.28%
1 месяц
-1.75%
С начала года
4.22%
6 месяцев
8.03%
1 год
29.33%
3 года*
14.56%
5 лет*
6.74%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий DEMSX и EITEX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Доходность на риск

DEMSX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.37

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.00

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.04

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

11.38

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.37

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Корреляция

Корреляция между DEMSX и EITEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и EITEX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности EITEX в 4.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.75%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.58%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и EITEX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMSXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-61.70%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-9.88%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-25.99%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

-43.10%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-7.05%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-14.00%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.64%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и EITEX

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMSXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.14%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.01%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

12.40%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

12.08%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

13.69%

+1.00%