PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с PEPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с PEPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и PEPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и PEPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		6.55%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у PEPFX с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции PEPFX по среднегодовой доходности: 14.40% против 10.79% соответственно.

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%

PEPFX

1 день
0.08%
1 месяц
-8.61%
С начала года
6.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
24.77%
3 года*
15.73%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP
Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMXPEPFX с PIMIX

Сравнение комиссий DEMIX и PEPFX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PEPFX в 0.85%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DEMIX vs. PEPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c PEPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXPEPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

1.58

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.00

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.81

1.77

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.57

7.22

+11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. PEPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа PEPFX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и PEPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXPEPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.58

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между DEMIX и PEPFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и PEPFX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности PEPFX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.73%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и PEPFX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки PEPFX в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и PEPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXPEPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-46.88%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-12.12%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-28.31%

-15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-46.88%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-9.41%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-11.24%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.20%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и PEPFX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXPEPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.15%

5.62%

+13.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

11.24%

+17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

15.57%

+17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

14.90%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

17.39%

+4.55%