PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMIX с PBP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both funds - DEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Delaware Funds, while PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 10 years, DEMIX returned 21.79%/yr vs 7.14%/yr for PBP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMIX charges 1.26%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 112.69%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 21.79% против 7.14% соответственно.

DEMIX

1 день
-0.09%
1 месяц
21.16%
С начала года
112.69%
6 месяцев
130.98%
1 год
242.60%
3 года*
66.78%
5 лет*
25.92%
10 лет*
21.79%

PBP

1 день
0.13%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.58%
1 год
17.99%
3 года*
11.67%
5 лет*
8.13%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMIX и PBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		112.69%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		5.03%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%

Correlation

The correlation between DEMIX and PBP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г.

0.55

The correlation between DEMIX and PBP shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с EMEQDEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с DFWVXDEMIX с KGIIXDEMIX с RAFGXDEMIX с HLFMX
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

DEMIX vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.68
2.63

+4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.50
3.80

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.59

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.21

3.46

+8.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.39

18.33

+28.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 6.68, что выше коэффициента Шарпа PBP равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.68

2.63

+4.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.69

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.52

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и PBP

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMIXPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-43.43%

-19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.01%

-5.22%

-15.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.62%

-15.42%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-18.61%

-25.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-33.31%

-12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.04%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-6.69%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

0.98%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и PBP

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMIXPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.68%

0.90%

+14.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

5.53%

+28.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.40%

6.87%

+31.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

11.86%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

13.66%

+9.48%

Сравнение комиссий DEMIX и PBP

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и PBP

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что меньше доходности PBP в 11.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		8.92%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.14%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

DEMIX and PBP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMIX has higher volatility (15.68%) compared to PBP (0.90%). In terms of maximum drawdown, DEMIX dropped -63.15% vs PBP's -43.43%.

DEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.68 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMIX и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор