Сравнение DEMIX с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMIX и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMIX и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 13.36% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -1.04% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMIX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 14.40% против 6.70% соответственно.
DEMIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 43.46%
- 1 год
- 104.80%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.40%
PBP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMIX и PBP
DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
DEMIX vs. PBP — Ранг доходности на риск
DEMIX
PBP
Сравнение DEMIX c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMIX | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 0.80 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.27 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 1.12 | +3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | 6.40 | +12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMIX | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 0.80 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DEMIX и PBP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMIX и PBP
Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности PBP в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.74% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.63% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок DEMIX и PBP
Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMIX | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.15% | -43.43% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -10.20% | -10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.95% | -18.61% | -25.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -33.31% | -12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -3.29% | -16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -6.75% | -11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 1.79% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMIX и PBP
Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMIX | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.15% | 4.09% | +15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 5.97% | +22.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.36% | 14.26% | +19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 11.95% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 13.69% | +8.25% |