Сравнение DEMIX с OILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).
DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMIX и OILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMIX и OILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции DEMIX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 14.48% против 15.36% соответственно.
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMIX и OILGX
DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии OILGX в 0.89%.
Доходность на риск
DEMIX vs. OILGX — Ранг доходности на риск
DEMIX
OILGX
Сравнение DEMIX c OILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMIX | OILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.23 | 0.82 | +2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 1.33 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.18 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 1.22 | +3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | 4.29 | +14.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 0.82 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DEMIX и OILGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMIX и OILGX
Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности OILGX в 15.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок DEMIX и OILGX
Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и OILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.15% | -54.28% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -15.31% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.95% | -39.97% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -39.97% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.94% | -11.99% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -8.52% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 4.37% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMIX и OILGX
Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.21% | 6.96% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.39% | 13.08% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.29% | 22.88% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 23.41% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 22.00% | -0.06% |