Сравнение DEMIX с FNDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).
DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMIX и FNDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMIX и FNDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 13.36% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 6.10% | 29.46% | 12.10% | 14.99% | -15.58% | 14.41% | -2.77% | 19.75% | -10.37% | 26.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMIX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции FNDE по среднегодовой доходности: 14.40% против 10.24% соответственно.
DEMIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 43.46%
- 1 год
- 104.80%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.40%
FNDE
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMIX и FNDE
DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.
Доходность на риск
DEMIX vs. FNDE — Ранг доходности на риск
DEMIX
FNDE
Сравнение DEMIX c FNDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMIX | FNDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 1.67 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.25 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.34 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 2.16 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | 9.71 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMIX | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 1.67 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DEMIX и FNDE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMIX и FNDE
Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности FNDE в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.74% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 3.94% | 4.19% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 2.98% | 2.05% | 1.65% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок DEMIX и FNDE
Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и FNDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMIX | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.15% | -43.55% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -13.72% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.95% | -29.44% | -14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -39.93% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -6.41% | -13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -11.84% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 3.06% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMIX и FNDE
Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMIX | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.15% | 7.66% | +11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 11.93% | +16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.36% | 17.79% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 16.87% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 19.41% | +2.53% |