PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEMIX с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и FNDE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
6.10%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции FNDE по среднегодовой доходности: 14.40% против 10.24% соответственно.


DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%

FNDE

1 день
2.71%
1 месяц
-5.06%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.65%
1 год
29.56%
3 года*
18.98%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Emerging Markets Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Сравнение комиссий DEMIX и FNDE

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.


Доходность на риск

DEMIX vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEMIXFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

1.67

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.25

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.81

2.16

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.57

9.71

+8.86

DEMIX vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа FNDE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEMIXFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.67

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.10

Корреляция

Корреляция между DEMIX и FNDE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и FNDE

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности FNDE в 3.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
3.94%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и FNDE

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и FNDE.


Загрузка...

Показатели просадок


DEMIXFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-43.55%

-19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-13.72%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-29.44%

-14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-39.93%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-6.41%

-13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-11.84%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.06%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и FNDE

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEMIXFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.15%

7.66%

+11.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

11.93%

+16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

17.79%

+15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

16.87%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

19.41%

+2.53%