Сравнение DEMIX с DEVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).
DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMIX и DEVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMIX и DEVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 5.53% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у DEVLX с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции DEVLX по среднегодовой доходности: 14.48% против 9.03% соответственно.
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
DEVLX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMIX и DEVLX
DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DEVLX в 1.11%.
Доходность на риск
DEMIX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск
DEMIX
DEVLX
Сравнение DEMIX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMIX | DEVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.23 | 0.95 | +2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 1.44 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.20 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 1.32 | +3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | 5.11 | +14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMIX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 0.95 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.39 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DEMIX и DEVLX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMIX и DEVLX
Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности DEVLX в 13.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.03% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок DEMIX и DEVLX
Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и DEVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMIX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.15% | -60.08% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -13.91% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.95% | -24.80% | -19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -46.48% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.94% | -6.22% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -8.32% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.60% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMIX и DEVLX
Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMIX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.21% | 5.78% | +13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.39% | 11.79% | +16.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.29% | 21.30% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 21.07% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 23.49% | -1.55% |