PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEM с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

DEM и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEM и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEM и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.43%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 9.07% против 2.75% соответственно.

DEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.09%
С начала года
6.43%
6 месяцев
9.25%
1 год
22.28%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.07%

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с EEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий DEM и EMIF

DEM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Доходность на риск

DEM vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.42

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.16

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.89

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

13.89

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.42

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.13

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.19

+0.01

Корреляция

Корреляция между DEM и EMIF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и EMIF

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.23%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок DEM и EMIF

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-48.02%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.49%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-23.68%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-48.02%

+10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-8.10%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-15.99%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.94%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и EMIF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) имеют волатильность 6.73% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.58%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.01%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

16.67%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

19.63%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

20.61%

-2.60%