PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM.L с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM.L с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. DEM.L is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, DEM.L returned 12.77%/yr vs 8.41%/yr for JEPI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DEM.L charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности DEM.L и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DEM.L торгуется в GBp, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEM.L показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.52%.

DEM.L

1 день
0.31%
1 месяц
6.29%
С начала года
19.41%
6 месяцев
19.10%
1 год
31.60%
3 года*
18.95%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.42%

JEPI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.52%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.67%
3 года*
6.11%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM.L и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		19.41%12.71%11.70%18.04%-2.59%15.16%6.80%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.10%0.39%14.54%4.34%7.99%22.67%6.13%

Correlation

The correlation between DEM.L and JEPI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.22

Сравнение распределения секторов DEM.L и JEPI

Секторы
DEM.L
JEPI

Финансовые услуги

25.5%
9.8%

Технологии

16.7%
19.1%

Промышленность

11.7%
13.8%

Потребительский защитный сектор

8.9%
9.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.7%

Сырьевые материалы

6.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.9%

Недвижимость

5.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.8%
6.2%

Энергетика

4.8%
3.5%

Здравоохранение

2.0%
14.1%

Финансовые услуги

DEM.L
25.5%
JEPI
9.8%

Технологии

DEM.L
16.7%
JEPI
19.1%

Промышленность

DEM.L
11.7%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

DEM.L
8.9%
JEPI
9.6%

Потребительский циклический сектор

DEM.L
8.7%
JEPI
11.7%

Сырьевые материалы

DEM.L
6.5%
JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

DEM.L
5.5%
JEPI
6.9%

Недвижимость

DEM.L
5.0%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

DEM.L
4.8%
JEPI
6.2%

Энергетика

DEM.L
4.8%
JEPI
3.5%

Здравоохранение

DEM.L
2.0%
JEPI
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DEM.L:
DEM.L с JEPG.LDEM.L с IEMGDEM.L с VEVE.ASDEM.L с IWRD.LDEM.L с QQQMDEM.L с QGRWDEM.L с SSO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

DEM.L vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM.L
Ранг доходности на риск DEM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM.L c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEM.LJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.01

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.43

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

1.47

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.63

4.04

+12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM.L vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM.L и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEM.LJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.01

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.73

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.81

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DEM.L и JEPI

Максимальная просадка DEM.L за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки JEPI в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEM.LJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-16.54%

-19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-5.91%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-16.54%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-16.54%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-4.72%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-2.69%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.15%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM.L и JEPI

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEM.LJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.26%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

6.49%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

8.63%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

11.57%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

11.40%

+5.07%

Сравнение комиссий DEM.L и JEPI

DEM.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM.L и JEPI

Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		3.72%4.47%11.82%9.48%7.05%4.14%9.14%6.10%4.19%3.16%1.48%4.55%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEM.L and JEPI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for DEM.L.

DEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for DEM.L and 0.35% for JEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM.L и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор