PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM.L с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM.L с EPP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both exchange-traded funds - DEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM.L returned 11.32%/yr vs 8.52%/yr for EPP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEM.L charges 0.46%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности DEM.L и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DEM.L торгуется в GBp, в то время как EPP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEM.L показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции DEM.L превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 11.32% против 8.52% соответственно.

DEM.L

1 день
1.49%
1 месяц
6.64%
С начала года
21.30%
6 месяцев
20.89%
1 год
31.38%
3 года*
16.45%
5 лет*
11.43%
10 лет*
11.32%

EPP

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.18%
С начала года
8.89%
6 месяцев
9.05%
1 год
16.78%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.59%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM.L и EPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		21.30%12.71%6.85%14.78%-2.59%15.16%-9.47%14.76%-2.21%15.11%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		8.89%11.17%6.59%0.47%4.52%5.25%2.93%13.80%-5.49%15.15%

Correlation

The correlation between DEM.L and EPP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.58

The correlation between DEM.L and EPP shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEM.L и EPP

Секторы
DEM.L
EPP

Финансовые услуги

25.5%
44.9%

Технологии

16.7%
1.0%

Промышленность

11.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

8.9%
2.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.2%

Сырьевые материалы

6.5%
17.0%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.6%

Недвижимость

5.0%
7.4%

Коммунальные услуги

4.8%
3.5%

Энергетика

4.8%
2.7%

Здравоохранение

2.0%
3.3%

Финансовые услуги

DEM.L
25.5%
EPP
44.9%

Технологии

DEM.L
16.7%
EPP
1.0%

Промышленность

DEM.L
11.7%
EPP
8.5%

Потребительский защитный сектор

DEM.L
8.9%
EPP
2.9%

Потребительский циклический сектор

DEM.L
8.7%
EPP
6.2%

Сырьевые материалы

DEM.L
6.5%
EPP
17.0%

Коммуникационные услуги

DEM.L
5.5%
EPP
2.6%

Недвижимость

DEM.L
5.0%
EPP
7.4%

Коммунальные услуги

DEM.L
4.8%
EPP
3.5%

Энергетика

DEM.L
4.8%
EPP
2.7%

Здравоохранение

DEM.L
2.0%
EPP
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с DEM.L:
DEM.L с JEPG.LDEM.L с IEMGDEM.L с VEVE.ASDEM.L с IWRD.LDEM.L с QQQMDEM.L с QGRWDEM.L с SSO
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

DEM.L vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM.L
Ранг доходности на риск DEM.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM.L c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEM.LEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.33

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.85

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.26

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

6.89

+9.24

DEM.L vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM.L на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа EPP равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM.L и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEM.L и EPP

Максимальная просадка DEM.L за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки EPP в -52.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEM.LEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-52.09%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-7.46%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-17.91%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-17.91%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

-33.26%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.18%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-8.49%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.44%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM.L и EPP

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEM.LEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.58%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.36%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

12.71%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

14.51%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

17.78%

-1.98%

Сравнение комиссий DEM.L и EPP

DEM.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM.L и EPP

Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности EPP в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		3.66%4.47%7.67%7.00%7.05%4.14%4.77%4.33%4.19%3.15%1.49%4.55%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		5.06%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%

Часто задаваемые вопросы

DEM.L and EPP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEM.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEM.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.

DEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while EPP is Asia Pacific Equities. DEM.L tracks MSCI EM NR USD, while EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.46% for DEM.L and 0.48% for EPP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM.L и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор