PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEM.L с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM.L с DVYE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DEM.L tracks the MSCI EM NR USD while DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM.L returned 7.79%/yr vs 6.42%/yr for DVYE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEM.L charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности DEM.L и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DEM.L торгуется в GBp, в то время как DVYE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DVYE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEM.L показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у DVYE с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции DEM.L превзошли акции DVYE по среднегодовой доходности: 7.79% против 6.42% соответственно.

DEM.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-5.81%
6 месяцев
11.38%
С начала года
14.51%
1 год
19.59%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.26%
10 лет*
7.79%

DVYE

1 день
0.32%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
3.57%
С начала года
8.67%
1 год
20.31%
3 года*
18.14%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM.L и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		14.51%12.71%6.85%14.78%-2.59%15.16%-9.47%11.19%-6.09%13.87%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		8.67%19.21%10.80%14.84%-23.22%12.07%-5.37%11.02%0.04%16.05%

Correlation

The correlation between DEM.L and DVYE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.68

The correlation between DEM.L and DVYE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEM.L и DVYE

Секторы
DEM.L
DVYE

Технологии

24.0%
8.4%

Финансовые услуги

23.8%
28.5%

Промышленность

11.0%
17.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.3%

Сырьевые материалы

5.3%
8.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
1.7%

Недвижимость

4.6%
4.0%

Энергетика

4.2%
18.2%

Коммунальные услуги

4.1%
7.0%

Здравоохранение

1.7%

-

Технологии

DEM.L
24.0%
DVYE
8.4%

Финансовые услуги

DEM.L
23.8%
DVYE
28.5%

Промышленность

DEM.L
11.0%
DVYE
17.0%

Потребительский защитный сектор

DEM.L
8.3%
DVYE
2.1%

Потребительский циклический сектор

DEM.L
7.8%
DVYE
4.3%

Сырьевые материалы

DEM.L
5.3%
DVYE
8.8%

Коммуникационные услуги

DEM.L
5.0%
DVYE
1.7%

Недвижимость

DEM.L
4.6%
DVYE
4.0%

Энергетика

DEM.L
4.2%
DVYE
18.2%

Коммунальные услуги

DEM.L
4.1%
DVYE
7.0%

Здравоохранение

DEM.L
1.7%
DVYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с DEM.L:
DEM.L с JEPG.LDEM.L с IEMGDEM.L с VEVE.ASDEM.L с IWRD.LDEM.L с QQQMDEM.L с QGRWDEM.L с SSO
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

DEM.L vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM.L
Ранг доходности на риск DEM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM.L c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEM.LDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.61

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.21

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.69

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

7.60

+1.12

DEM.L vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM.L и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEM.L и DVYE

Максимальная просадка DEM.L за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки DVYE в -42.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEM.LDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-42.53%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-7.57%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-12.49%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-30.10%

+15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

-30.97%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-5.33%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-12.09%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.68%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM.L и DVYE

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEM.LDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.63%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

10.34%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

12.71%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

15.24%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

17.55%

-1.66%

Сравнение комиссий DEM.L и DVYE

DEM.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DVYE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM.L и DVYE

Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности DVYE в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		3.76%4.47%7.67%7.00%7.05%4.14%4.77%1.46%0.00%2.15%1.49%4.55%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		4.97%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%

Часто задаваемые вопросы

DEM.L and DVYE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEM.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEM.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for DVYE.

DEM.L tracks MSCI EM NR USD, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.46% for DEM.L and 0.50% for DVYE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM.L и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор