PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM.L с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DEM.L с ^N225

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, DEM.L returned 11.32%/yr vs 11.42%/yr for ^N225. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DEM.L и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DEM.L торгуется в GBp, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEM.L показывает доходность 21.30%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 28.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEM.L имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции ^N225 немного впереди с 11.42%.

DEM.L

1 день
1.49%
1 месяц
6.64%
С начала года
21.30%
6 месяцев
20.89%
1 год
31.38%
3 года*
16.45%
5 лет*
11.43%
10 лет*
11.32%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
5.87%
С начала года
28.66%
6 месяцев
27.22%
1 год
58.85%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM.L и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		21.30%12.71%6.85%14.78%-2.59%15.16%-9.47%14.76%-2.21%15.11%
^N225
Nikkei 225		28.66%17.94%8.72%13.25%-11.23%-5.05%17.82%15.96%-4.44%13.06%

Correlation

The correlation between DEM.L and ^N225 is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.23

The correlation between DEM.L and ^N225 shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Nikkei 225

Часто сравнивают с DEM.L:
DEM.L с JEPG.LDEM.L с IEMGDEM.L с VEVE.ASDEM.L с IWRD.LDEM.L с QQQMDEM.L с QGRWDEM.L с SSO
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA

Доходность на риск

DEM.L vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM.L
Ранг доходности на риск DEM.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM.L c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEM.L^N225Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.48

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.38

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

4.51

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

13.13

+3.00

DEM.L vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM.L на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^N225 равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM.L и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEM.L и ^N225

Максимальная просадка DEM.L за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки ^N225 в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и ^N225.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEM.L^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-34.96%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-13.44%

+6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-22.75%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-23.10%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

-24.67%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.51%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-8.59%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.53%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM.L и ^N225

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) составляет 5.03%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEM.L^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

8.67%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

19.94%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

24.48%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

22.94%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

21.24%

-5.44%

Часто задаваемые вопросы

DEM.L and ^N225 have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM.L и ^N225

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор