Сравнение DEGGX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
DEGGX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 авг. 1985 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DEGGX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEGGX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEGGX Delaware Strategic Income Fund | -1.53% | 7.92% | 6.56% | 8.76% | -10.49% | 1.16% | 10.12% | 13.63% | -4.11% | 6.72% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DEGGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции DEGGX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.63% против 4.58% соответственно.
DEGGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.63%
DBSCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEGGX и DBSCX
DEGGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
DEGGX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
DEGGX
DBSCX
Сравнение DEGGX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEGGX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 2.59 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.74 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.77 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 14.33 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEGGX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.59 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.39 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.58 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.57 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между DEGGX и DBSCX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEGGX и DBSCX
Дивидендная доходность DEGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEGGX Delaware Strategic Income Fund | 5.74% | 6.09% | 5.91% | 4.46% | 4.60% | 3.78% | 4.14% | 5.41% | 5.32% | 4.91% | 2.54% | 2.77% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок DEGGX и DBSCX
Максимальная просадка DEGGX за все время составила -16.81%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEGGX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEGGX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.81% | -14.12% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -1.60% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.07% | -9.52% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.81% | -14.12% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.45% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -1.25% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.42% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEGGX и DBSCX
Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что DEGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEGGX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.00% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 1.52% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 2.29% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 2.70% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 2.90% | +1.24% |