Сравнение DEFR с EUSB
DEFR (Aptus Deferred Income ETF) and EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. DEFR is actively managed, while EUSB is passively managed. Over the past year, DEFR returned 5.19% vs 4.65% for EUSB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEFR charges 0.79%/yr vs 0.12%/yr for EUSB.
Доходность
Сравнение доходности DEFR и EUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFR показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у EUSB с доходностью 0.28%.
DEFR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFR и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFR Aptus Deferred Income ETF | -0.28% | 6.86% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.28% | 5.68% |
Correlation
The correlation between DEFR and EUSB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.73 |
The correlation between DEFR and EUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFR vs. EUSB — Ранг доходности на риск
DEFR
EUSB
Сравнение DEFR c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Deferred Income ETF (DEFR) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFR | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.89 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 5.64 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFR | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.05 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок DEFR и EUSB
Максимальная просадка DEFR за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFR и EUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFR | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -17.87% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.48% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.22% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -6.50% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.83% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFR и EUSB
Aptus Deferred Income ETF (DEFR) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что DEFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFR | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.16% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.50% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 3.56% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 5.77% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 5.41% | -0.12% |
Сравнение комиссий DEFR и EUSB
DEFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFR и EUSB
DEFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.96% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
DEFR and EUSB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFR has higher volatility (1.41%) compared to EUSB (1.16%). In terms of maximum drawdown, DEFR dropped -3.90% vs EUSB's -17.87%.
On 1-year performance, DEFR leads with 5.19% vs 4.65% for EUSB. On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EUSB has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEFR has performed better with a 5.19% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.79% for DEFR.
EUSB has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for DEFR.
They also come from different issuers: Aptus and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DEFR and 0.12% for EUSB.
EUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFR и EUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор