- Эмитент
- Aptus
- Дата выпуска
- 13 мая 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEFR
Aptus Deferred Income ETF (DEFR) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции DEFR — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aptus Deferred Income ETF (DEFR) показал доход в -0.45% с начала года и 5.79% за последние 12 месяцев.
Aptus Deferred Income ETF
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DEFR по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении DEFR закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 29 сент. 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 15 июл. 2025 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | 2.32% | -2.71% | 0.08% | 0.13% | -0.24% | -0.45% | ||||||
| 2025 | 0.79% | 1.80% | -0.18% | 1.61% | 0.95% | 0.88% | 1.17% | -0.34% | 6.86% |
Метрики бенчмарка
Aptus Deferred Income ETF has an annualized alpha of 1.32%, beta of 0.19, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.85%) than losses (17.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.19 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.32%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 19.85%
- Участие в снижении
- 17.29%
Комиссия
Комиссия DEFR составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEFR имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus Deferred Income ETF (DEFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DEFR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.93 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 13.52 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aptus Deferred Income ETF показал максимальную просадку в 3.90%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aptus Deferred Income ETF составляет 2.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -3.90%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.47%нояб. 2025 г. | 8d | 21d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.33%июль 2025 г. | 14d | 14d | 28dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.25%янв. 2026 г. | 1mo 23d | 20d | 2mo 13dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.96%сент. 2025 г. | 2d | 4d | 6dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| DEFR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -56.78% | +52.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -9.10% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.74% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -10.72% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.97% | -0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DEFR
Добавьте Aptus Deferred Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEFR