- Эмитент
- Aptus
- Дата выпуска
- 13 мая 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 22K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $577.70K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEFR
Aptus Deferred Income ETF (DEFR) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции DEFR — $27.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Aptus Deferred Income ETF (DEFR) показал доход в -0.13% с начала года и 3.31% за последние 12 месяцев.
Aptus Deferred Income ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DEFR по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении DEFR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 29 сент. 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 15 июл. 2025 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | 2.32% | -2.71% | 0.08% | 0.13% | 0.34% | -1.03% | 0.78% | -0.13% | ||||
| 2025 | 0.73% | 1.80% | -0.18% | 1.61% | 0.95% | 0.88% | 1.17% | -0.34% | 6.80% |
Метрики бенчмарка
Aptus Deferred Income ETF has an annualized alpha of 0.80%, beta of 0.20, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 14, 2025.
- This ETF participated in 21.73% of S&P 500 Index downside but only 19.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.23 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 19.78%
- Участие в снижении
- 21.73%
Комиссия
Комиссия DEFR составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEFR имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus Deferred Income ETF (DEFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.50 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 10.58 | -8.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aptus Deferred Income ETF показал максимальную просадку в 3.90%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aptus Deferred Income ETF составляет 2.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.90%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.47%нояб. 2025 г. | 8d | 21d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-1.33%июль 2025 г. | 14d | 14d | 28dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
-1.25%янв. 2026 г. | 1mo 23d | 20d | 2mo 13dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-0.96%сент. 2025 г. | 2d | 4d | 6dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DEFR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -56.78% | +52.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -9.10% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.17% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -10.69% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.14% | -0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DEFR
Добавьте Aptus Deferred Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEFR