Сравнение DEFR с BNDI
DEFR (Aptus Deferred Income ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, DEFR returned 5.19% vs 6.66% for BNDI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEFR charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности DEFR и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFR показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.
DEFR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFR и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFR Aptus Deferred Income ETF | -0.28% | 6.86% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 6.68% |
Correlation
The correlation between DEFR and BNDI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.78 |
The correlation between DEFR and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFR vs. BNDI — Ранг доходности на риск
DEFR
BNDI
Сравнение DEFR c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Deferred Income ETF (DEFR) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFR | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.43 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 8.67 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFR | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.61 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.66 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок DEFR и BNDI
Максимальная просадка DEFR за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFR и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFR | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -6.98% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.75% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.67% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.71% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.77% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFR и BNDI
Aptus Deferred Income ETF (DEFR) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеют волатильность 1.41% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFR | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.37% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 3.08% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 4.17% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 6.19% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 6.19% | -0.90% |
Сравнение комиссий DEFR и BNDI
DEFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFR и BNDI
DEFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEFR and BNDI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFR has higher volatility (1.41%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, DEFR dropped -3.90% vs BNDI's -6.98%.
On 1-year performance, BNDI leads with 6.66% vs 5.19% for DEFR. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDI has performed better with a 6.66% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for DEFR.
BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.00% for DEFR.
They also come from different issuers: Aptus and Neos. Their fees differ too: 0.79% for DEFR and 0.58% for BNDI.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFR и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор