PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEFR с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEFR с BCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEFR (Aptus Deferred Income ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - DEFR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Aptus, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past year, DEFR returned 5.19% vs 37.16% for BCI. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. DEFR charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности DEFR и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Deferred Income ETF (DEFR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEFR показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 25.35%.

DEFR

1 день
0.17%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.23%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.58%
С начала года
25.35%
6 месяцев
24.07%
1 год
37.16%
3 года*
15.51%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEFR и BCI

2026 (YTD)2025
DEFR
Aptus Deferred Income ETF		-0.28%6.86%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		25.35%9.84%

Correlation

The correlation between DEFR and BCI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Deferred Income ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с DEFR:
DEFR с ZHOGDEFR с CFITDEFR с MBSDEFR с FAARDEFR с IDUBDEFR с IUSBDEFR с DUBS
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

DEFR vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFR
Ранг доходности на риск DEFR: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFR c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Deferred Income ETF (DEFR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFRBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.20

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.81

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

4.90

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

12.53

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEFR vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFR на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFR и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFRBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.20

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.47

+0.71

Просадки

Сравнение просадок DEFR и BCI

Максимальная просадка DEFR за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFR и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFRBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-32.69%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-7.61%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.52%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-12.00%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.97%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFR и BCI

Текущая волатильность для Aptus Deferred Income ETF (DEFR) составляет 1.41%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что DEFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFRBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

5.23%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

14.84%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

16.96%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

16.81%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

15.65%

-10.36%

Сравнение комиссий DEFR и BCI

DEFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFR и BCI

DEFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.15%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
DEFR
Aptus Deferred Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEFR and BCI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.23%) compared to DEFR (1.41%). In terms of maximum drawdown, DEFR dropped -3.90% vs BCI's -32.69%.

On 1-year performance, BCI leads with 37.16% vs 5.19% for DEFR. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DEFR has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCI has performed better with a 37.16% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for DEFR.

BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 0.00% for DEFR.

DEFR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Aptus and Aberdeen. Their fees differ too: 0.79% for DEFR and 0.25% for BCI.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEFR и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор