Сравнение DEFI с ZCSH
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs 855.73% for ZCSH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DEFI charges 0.90%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.47%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -15.46%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 43.36%
- 1 год
- 855.73%
- 3 года*
- 171.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -6.87% | 36.09% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.47% | 446.78% | -24.32% |
Correlation
The correlation between DEFI and ZCSH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
DEFI
ZCSH
Сравнение DEFI c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.46 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 12.42 | -13.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 24.28 | -25.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 5.18 | -6.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.07 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и ZCSH
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -93.73% | +44.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -69.62% | +20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -28.74% | -20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -74.37% | +57.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 35.53% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и ZCSH
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 9.25%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 50.94%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 50.94% | -41.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 95.34% | -61.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 166.88% | -123.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 137.01% | -88.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 137.01% | -88.14% |
Сравнение комиссий DEFI и ZCSH
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и ZCSH
Ни DEFI, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEFI and ZCSH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (50.94%) compared to DEFI (9.25%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 855.73% vs -39.55% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 855.73% return vs -39.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
DEFI and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Hashdex and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор