Сравнение DEFI с ZCSH
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -46.15% vs 882.99% for ZCSH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DEFI charges 0.90%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -26.64%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 21.31%.
DEFI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -32.71%
- С начала года
- -26.64%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 27.73%
- 6 месяцев
- 34.77%
- С начала года
- 21.31%
- 1 год
- 882.99%
- 3 года*
- 156.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -26.64% | -6.87% | 30.39% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 21.31% | 446.78% | -32.35% |
Correlation
The correlation between DEFI and ZCSH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between DEFI and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
DEFI
ZCSH
Сравнение DEFI c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.45 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 12.81 | -13.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 23.39 | -24.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и ZCSH
Максимальная просадка DEFI за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -93.73% | +40.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -69.62% | +16.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.94% | -27.64% | -21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -73.50% | +55.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.17% | 38.07% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и ZCSH
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 10.99%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 31.32%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 31.32% | -20.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.07% | 106.54% | -71.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.57% | 174.73% | -130.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.57% | 137.92% | -89.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 137.92% | -89.35% |
Сравнение комиссий DEFI и ZCSH
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и ZCSH
Ни DEFI, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEFI and ZCSH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (31.32%) compared to DEFI (10.99%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -53.19% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 882.99% vs -46.15% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 10.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 882.99% return vs -46.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
DEFI and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Hashdex and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор