Сравнение DEFI с NCIQ
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) are both Cryptocurrency funds from Hashdex - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs -41.02% for NCIQ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for NCIQ.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и NCIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -27.20%, что значительно выше, чем у NCIQ с доходностью -30.25%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCIQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -34.70%
- 1 год
- -41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и NCIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -10.75% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -30.25% | -10.21% |
Correlation
The correlation between DEFI and NCIQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between DEFI and NCIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. NCIQ — Ранг доходности на риск
DEFI
NCIQ
Сравнение DEFI c NCIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | NCIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.77 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.32 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | NCIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.64 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и NCIQ
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки NCIQ в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и NCIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | NCIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -53.35% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -53.35% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -53.35% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -21.95% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 31.13% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и NCIQ
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеют волатильность 9.25% и 9.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | NCIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.32% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 35.88% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 47.24% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 47.79% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 47.79% | +1.08% |
Сравнение комиссий DEFI и NCIQ
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NCIQ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и NCIQ
Ни DEFI, ни NCIQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DEFI and NCIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NCIQ has higher volatility (9.32%) compared to DEFI (9.25%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs NCIQ's -53.35%.
On 1-year performance, DEFI leads with -39.55% vs -41.02% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEFI has performed better with a -39.55% return vs -41.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
DEFI and NCIQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.25% for NCIQ.
NCIQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и NCIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор