Сравнение DEFI с NCIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ).
DEFI и NCIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. NCIQ - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index. Фонд был запущен 13 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и NCIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEFI и NCIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -23.07% | -10.75% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -25.22% | -10.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -23.07%, что значительно выше, чем у NCIQ с доходностью -25.22%.
DEFI
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- -22.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCIQ
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -25.22%
- 6 месяцев
- -48.26%
- 1 год
- -22.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEFI и NCIQ
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NCIQ в 0.25%.
Доходность на риск
DEFI vs. NCIQ — Ранг доходности на риск
DEFI
NCIQ
Сравнение DEFI c NCIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | NCIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.46 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | -0.39 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.40 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.83 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | NCIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.60 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между DEFI и NCIQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и NCIQ
Ни DEFI, ни NCIQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DEFI и NCIQ
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки NCIQ в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и NCIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEFI | NCIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -52.90% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -52.90% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | -49.98% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -18.57% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 25.24% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и NCIQ
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 10.80%, в то время как у Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEFI | NCIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 11.45% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.19% | 40.03% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 49.05% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.89% | 49.57% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 49.57% | +0.32% |