Сравнение DEFI с EZET
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -45.00% vs -36.13% for EZET. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -32.17%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -47.61%.
DEFI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -32.17% | -6.87% | 36.33% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between DEFI and EZET is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between DEFI and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. EZET — Ранг доходности на риск
DEFI
EZET
Сравнение DEFI c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.53 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.89 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и EZET
Максимальная просадка DEFI за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -67.89% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.79% | -67.89% | +15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -67.89% | +15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -33.78% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 40.85% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и EZET
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 13.34%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 19.96%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 19.96% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 46.50% | -11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 68.96% | -24.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.89% | 72.42% | -23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 72.42% | -23.53% |
Сравнение комиссий DEFI и EZET
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и EZET
Ни DEFI, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEFI and EZET have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (19.96%) compared to DEFI (13.34%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -52.79% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -36.13% vs -45.00% for DEFI. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -36.13% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
DEFI and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Hashdex and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор