Сравнение DEFI с CBOL
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. DEFI is passively managed, while CBOL is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.26%.
DEFI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -32.17% | -24.61% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.26% | -2.04% |
Correlation
The correlation between DEFI and CBOL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. CBOL — Ранг доходности на риск
DEFI
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DEFI c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и CBOL
Максимальная просадка DEFI за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -5.05% | -47.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -4.87% | -47.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -3.32% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 3.81% | +40.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.89% | 3.81% | +45.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 3.81% | +45.08% |
Сравнение комиссий DEFI и CBOL
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и CBOL
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DEFI and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Hashdex and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор