Сравнение DEFI с BTRN
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -46.15% vs -25.38% for BTRN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -26.64%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.10%.
DEFI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -32.71%
- С начала года
- -26.64%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -12.26%
- С начала года
- -10.10%
- 1 год
- -25.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -26.64% | -6.87% | 30.39% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.10% | 4.89% | 0.48% |
Correlation
The correlation between DEFI and BTRN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between DEFI and BTRN shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. BTRN — Ранг доходности на риск
DEFI
BTRN
Сравнение DEFI c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.98 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.52 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BTRN
Максимальная просадка DEFI за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -36.97% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -26.03% | -27.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.94% | -25.96% | -22.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -14.98% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.17% | 16.70% | +16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BTRN
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 2.11% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.07% | 10.01% | +25.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.57% | 17.14% | +27.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.57% | 30.18% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 30.18% | +18.39% |
Сравнение комиссий DEFI и BTRN
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BTRN
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.23% | 27.76% | 2.56% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and BTRN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (10.99%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -53.19% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.38% vs -46.15% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.38% return vs -46.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.23%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Hashdex and Global X. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.95% for BTRN.
DEFI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор