Сравнение DEFI с BTRN
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -41.25% vs -15.44% for BTRN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -30.97%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.29%.
DEFI
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- -26.03%
- С начала года
- -30.97%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -30.97% | -6.87% | 36.09% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.29% | 4.89% | 1.48% |
Correlation
The correlation between DEFI and BTRN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between DEFI and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. BTRN — Ранг доходности на риск
DEFI
BTRN
Сравнение DEFI c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.61 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.04 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.00 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BTRN
Максимальная просадка DEFI за все время составила -51.95%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.95% | -36.97% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.95% | -25.29% | -26.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.95% | -25.29% | -26.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -14.45% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.70% | 14.85% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BTRN
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 6.94% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.61% | 10.35% | +24.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 19.81% | +24.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.95% | 30.91% | +18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.95% | 30.91% | +18.04% |
Сравнение комиссий DEFI и BTRN
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BTRN
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.60% | 27.76% | 2.56% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and BTRN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (10.03%) compared to BTRN (6.94%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -51.95% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -15.44% vs -41.25% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -15.44% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.60%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Hashdex and Global X. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.95% for BTRN.
BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор