Сравнение DEFI с BTRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN).
DEFI и BTRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BTRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEFI и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -23.07% | -6.87% | 36.09% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -1.48% | 4.89% | 1.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -1.48%.
DEFI
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- -22.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -13.77%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEFI и BTRN
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Доходность на риск
DEFI vs. BTRN — Ранг доходности на риск
DEFI
BTRN
Сравнение DEFI c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.11 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 0.30 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.14 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.21 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.11 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.13 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DEFI и BTRN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BTRN
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 28.17% | 27.76% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BTRN
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BTRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEFI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -36.97% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -19.80% | -29.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | -18.86% | -27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -14.14% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 12.84% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BTRN
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEFI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 2.70% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.19% | 9.02% | +28.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 20.00% | +25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.89% | 31.60% | +18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 31.60% | +18.29% |