Сравнение DEFI с BTC
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. DEFI is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs -39.58% for BTC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность -27.20%, а BTC немного ниже – -27.45%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -6.87% | 42.57% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.45% | -7.50% | 44.64% |
Correlation
The correlation between DEFI and BTC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between DEFI and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. BTC — Ранг доходности на риск
DEFI
BTC
Сравнение DEFI c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.80 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.39 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.03 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BTC
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, примерно равная максимальной просадке BTC в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -49.43% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -49.43% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -49.43% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -16.68% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 28.55% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BTC
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеют волатильность 9.25% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.06% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 33.91% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 43.72% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 48.29% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 48.29% | +0.58% |
Сравнение комиссий DEFI и BTC
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BTC
Ни DEFI, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DEFI and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DEFI has higher volatility (9.25%) compared to BTC (9.06%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs BTC's -49.43%.
On 1-year performance, DEFI leads with -39.55% vs -39.58% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEFI has performed better with a -39.55% return vs -39.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
DEFI and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Hashdex and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.15% for BTC.
DEFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор