Сравнение DEFI с BCDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF).
DEFI и BCDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. BCDF - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 1 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BCDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEFI и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -21.46% | -6.87% | 36.09% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 1.59% | 11.63% | 14.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 1.59%.
DEFI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEFI и BCDF
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Доходность на риск
DEFI vs. BCDF — Ранг доходности на риск
DEFI
BCDF
Сравнение DEFI c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.75 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.15 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.46 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 3.74 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.75 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.38 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DEFI и BCDF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BCDF
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.49% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BCDF
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BCDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEFI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -27.70% | -21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -8.84% | -40.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.33% | -5.21% | -40.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -10.22% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 3.45% | +19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BCDF
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEFI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 5.19% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 11.72% | +25.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.25% | 16.80% | +28.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.92% | 17.05% | +32.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 17.05% | +32.87% |