Сравнение DEF с VIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Industrials ETF (VIS).
DEF и VIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEF и VIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEF и VIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -4.22% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 4.90% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DEF показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у VIS с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям VIS по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.16% соответственно.
DEF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.28%
VIS
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEF и VIS
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.
Доходность на риск
DEF vs. VIS — Ранг доходности на риск
DEF
VIS
Сравнение DEF c VIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | VIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.35 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.95 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.23 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 8.80 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.35 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DEF и VIS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и VIS
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VIS в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.97% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок DEF и VIS
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и VIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEF | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -63.51% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.63% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -22.96% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -42.42% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -9.29% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -8.42% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.20% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и VIS
Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard Industrials ETF (VIS) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEF | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 7.06% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 12.65% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 20.47% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 18.18% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 20.33% | -4.32% |